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国债期货呈震荡态势,最终收跌

2020-01-17 10:10 来源: 网络

  国债期货呈震荡态势,尾盘超预期金融数据的公布带动期货波幅加大,最终收跌。5年期主力合约TF2003开在100.180,收在100.130,全天跌0.05%,日增仓291手;10年期主力合约T2003开在98.495,收在98.450,全天跌0.09%,日减仓866手。
 

国债期货
 

  资金面

  1月16日央行公告称为对冲税期和现金投放高峰,维护春节前银行体系流动性合理充裕,1月16日开展3000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.65%。央行公开市场继续大额投放,资金偏紧格局略有缓解,各期限利率明显下行。具体质押式回购利率为:隔夜2.7408%,成交28937亿;7天3.0279%,成交2368亿;14天3.3295%,成交284亿;21天3.3781%,成交2293亿;1个月3.2293%,成交495亿。

  同业存单

  1月16日同业存单短期限品种利率小幅上调,1个月和1年期限需求较好。AAA股份制1个月发在2.60%(+10BP),3个月发在2.75%,6个月发在2.75%,9个月发在2.85%,1年发在2.92%。

  现券市场

  一级方面:

 

  进出口行1年、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2449%、2.9226%、3.2007%、3.6226%,投标倍数分别为3.97、2.89、4.38、3.73。国开行1年、3年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3674%、2.8930%、3.4292%,投标倍数分别为2.50、3.41、3.17。

 

  二级方面:

 

  市场对中美签署第一阶段贸易协议、好于预期的金融数据反应并不明显;央行连续投放流动性提振市场信心,现券继续震荡波动。

 

  国债方面:

 

  1年190012成交在2.27%,下行3BP;3年190011成交在2.625%;5年190013成交在2.865%,上行0.5BP;7年190016成交在3.045%,持平;10年期190015成交在3.09%,下行0.25BP。

 

  金融债方面:

 

  1年国开190211成交在2.33%,下行3BP;3年国开190214成交在2.96%,下行2BP;5年国开190208成交在3.275%,持平;7年190209成交在3.465%,上行0.5BP;10年国开190215成交3.5375%,下行0.5BP;10年非国开190406成交在3.65%,190310成交在3.65%,下行0.25BP。

 

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