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资金愈紧短债仍承压,中长券向好寄望跨月后流动性改善

2021-01-29 13:17 来源: 期货资讯网
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  中国债市周五早盘现券走势分化,资金紧势难缓令短券压力不减,一年以内品种收益率升幅仍逾10个基点(bp),其余期限品种收益率则小幅下行不足2个基点;国债期货早盘勉强翻红。交易员称,月末最后一天尽管央行本周首次投放,但资金面并不“解渴”短券跌势不止,中长端交投情绪则有所平复,多数机构寄望跨月后流动性能出现改善迹象。
 
  “钱还是紧,央妈才放这么点,不过现券情绪好多了,估计大家觉得过了今天月末最后一天,明天就是胜利了 ,”华中一银行交易员说。
 
  央行稍早公告,月末财政支出大幅增加,今日开展1,000亿元逆回购操作,维护银行体系流动性合理充裕。据此计算,本周首现单日净投放,规模980亿元。不过因此前累计回收资金过多,本周全口径仍净回笼4,705亿元,创下三周新高。
 
  10年期国债活跃券200016最新成交在3.1875%,较上日走低1.25个基点;10年期国开债200215最新成交在3.60%,较上日下行1.25个基点。剩余期限1.54年的国债190003最新成交2.79%,较上日下行2个基点。不过因资金利率升势不止,一年以内多数品种收益率仍上行。
 
  华中一基金交易员亦称,因为目前资金利率仍然高企,所以短券收益率依然在上行,不过长券情绪平复不少了,收益率开始小幅下行了,“希望跨月后能看到曙光吧。”
 
  一级方面,国家开发银行上午在深圳证券交易所招标的三年和五年两期债,中标利率为2.93%和3.15%,分别低于中债同期限国开债二级约26和24个基点(bp),投标倍数为5.60倍和5.42倍。
 
  虽央行公开市场加大资金投放力度,但银行间市场周五盘初资金依然紧张,隔夜回购加权利率盘初大涨逾20个基点(BP),升破隔夜常备借贷便利(SLF)利率3.05%所代表的利率走廊上限,同时刷新近六年来新高。虽然央行公告仍指出月末财政支出大幅增加,不过流动性紧势未见缓解。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:
 
  北京时间11:18          两年期              五年期           10年期
 
                                   TS2103            TF2103             T2103<
 
  现价(元)           100.295             99.635            97.77
 
  较上结算价涨跌          0.04%              0.06%             0.06%
 
  盘中最高(元)         100.325             99.690           97.825
 
  盘中最低(元)         100.265             99.580           97.700

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