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资金紧势超过季末国债期现货窄幅整理,关注PMI和下周流动性

2020-10-30 21:05 来源: 期货资讯网
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  10月最后一天,中国银行间市场资金极其紧张,压力明显超过三季末,不少机构迟至快收盘才以高价轧平头寸。不过期现货走势相对平稳仅窄幅整理,银行间主要现券收益率波动微弱,国债期货主力合约小涨。
 
  交易员称,可关注周末和下周一陆续将公布中国官方和财新PMI,以判断经济复苏进程的持续性;另外下周逆回购和中期借贷便利(MLF)到期规模巨大,也要看央行如何把握流动性支持力度。
 
  北京一基金公司交易员认为,目前债市缺少明确的方向,可以先看看PMI数据,“不过应该不会超预期很多吧。”
 
  剩余期限10年的国债200006今日整体波动幅度依旧在2个基点(bp)上下,最新成交在3.1775%,上日尾盘为3.18%;同期限国开债收益率200210最新成交在3.725%,上日尾盘为3.729%。
 
  本周六(31日)国家统计局将公布10月官方制造业和非制造业PMI;下周一(11月2日)财新将公布其中国制造业、非制造业和综合PMI。
 
  另外,据路透统计,下周公开市场逆回购到期总量为5,100亿元,下周四(5日)还有4,000亿MLF到期。
 
  新债市场上,财政部上午招标发行的三个月贴现国债,加权中标收益率2.6323%,较到期收益率曲线代表的二级水准略低,但创下了逾22个月以来的新高。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间15:45     两年期         五年期         10年期
 
                              TS2012         TF2012         T2012
 
  现价(元)           100.255         99.835        98.085
 
  较上结算价涨跌           0.01%          0.03%         0.07%
 
  盘中最高(元)         100.300         99.935        98.190
 
  盘中最低(元)         100.230         99.755        97.930
 
  资金奇紧,不少机构尾盘高价轧平头寸
 
  今日是月末最后一天,中国银行间市场周五早盘隔夜回购加权利率仅涨约10个基点(bp),交易员称,这是因为供给严重短缺导致成交寥寥,并未反映真正的价格方向。根据当时情况判断,不少机构上午很难轧平头寸,只能期待午后大行增加出资救急。
 
  他们并透露,匿名交易平台上,以高价借钱的需求有数百亿,但基本没什么供给匹配。如果后面出资增加推动达成成交,隔夜回购利率涨幅预计会再放大。
 
  截至收盘,隔夜回购加权利率上涨近17个bp,午后供给未见明显改善,不少存款类和非银机构尾盘时段才勉强借入高价资金轧平头寸。
 
  对于有机构以10%的价格借入隔夜的说法,一银行交易员表示,“凡是经历过今天下午的市场的,都会理解这个10%,能有就不错了。”

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