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股指期货空头压力略有缓解,短期博弈不改

2020-09-28 09:55 来源: 期货资讯网
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  现货股市方面,9月25日当周主要股指全线下跌。其中上证综指下跌3.56%;深证成指下跌3.25%;沪深300指数下跌3.53%;上证50指数下跌3.52%;创业板指下跌2.14%;中证500指数下跌3.60%。资金面来看,9月25日当周,北向资金净流出247.10亿元。
 
  国际方面,9月25日当周美股三大指数均小幅下跌。其中,标普500指数下跌0.63%报3298.46点,道指下跌1.75%报27173.96点,纳指下跌1.35%报8385.54点。
 
  期指方面,A股三大股指期货领跌,贴水程度加深。9月25日当周,沪深300股指期货IF主力合约下跌3.22%,上证50股指期货IH主力合约下跌3.37%,中证500股指期货IC主力合约下跌3.15%。
 
三大股指期货净空单
 
  IF净空单自上周9月18日再创5年新高后,本周有所回落;IC净空单略降但仍维持高位,考验市场承接能力;IH净空单也略有回升。9月25日当天,IF净空单为21987手,周内减少5001手;IH净空单为10601手,周内减少483手;IC净空单为24433手,周内增加1071手。
 
三大股指期货成交持仓比
 
  股指期货成交持仓比有所下降,市场活跃度大幅降低。9月25日当天,IF成交持仓比为0.59,较9月18日减少39.51%;IH成交持仓比为0.55,较9月18日减少41.45%;IC成交持仓比为0.53,较9月18日减少34.14%。
 
三大股指期货升贴水
 
  股指期货近月贴水IF、IH、IC全部收窄,市场的下行调整使做空压力得到较大缓解。9月25日当天,IF贴水为6.62点,较9月18日提升23.87点,较9月18日提升78.28%;IH贴水为7.58点,较9月18日提升14.20点,较9月18日提升65.21%;IC贴水为27.29点,较9月18日提升1.38点,较9月18日提升4.81%。
 
申万一级行业周涨跌幅
 
  板块方面,9月25日当周基本呈下跌态势,仅医药生物和纺织服装小幅上涨。其中,上涨的行业情况分别为医药生物(0.86%)和纺织服装(0.10%),下跌幅度最大的行业为有色金属(-6.81%)、汽车(-6.47%)和房地产(-6.12%)。
 
申万一级行业历史月度
 
  估值方面,9月25日当周申万一级行业市盈率(TTM)下跌居多。休闲服务和家用电器涨幅最大;国防军工、食品饮料跌幅最大。2020年在宽松的货币政策下,市场整体估值有大幅提高,尤其是受到市场追捧的科技、医药和消费等板块。但我们认为随着经济逐渐恢复正常,宽松的货币政策将重新收紧,2021年春季之后的估值会有所回调。大浪淘沙之后,资金会更多地向可持续发展、成长确定性良好的企业集中。

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