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周末工作日现券成交近冰冻,资金交投亦淡隔夜回购跌破1%

2020-09-27 16:17 来源: 期货资讯网
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  十一国庆长假前的周日换休工作日,中国银行间债市现券交易近冰冻,最活跃的10年利率债上午无成交。绝大多数非银机构放假,国债期货也休市,银行系交易员亦无交投意愿。
 
  交易员并指出,非银机构缺席令资金交易也相当清淡,除跨季还有一些需求外,隔夜回购供需接近停滞,加权利率则进一步下行跌破1%,至0.67%附近,创近五个月新低。
 
  “都佛系了,(10年国开债)200210到现在都没成交,X-bond也都没有成交,总算消停了。”北京一银行交易员称。
 
  他并谈到,周五债券弱势可能跟季末MPA(宏观审慎评估)考核有关,“很多中小行MPA未达标,要减债券规模,赶在周五,该砸现券的砸现券,该套保的套保,都不想拿头寸过节,再加上不少交易盘休假了。”
 
  他并认为,十一长假前仅剩几个交易日,下周债市应该也会比较冷清,整体波动估计也有限。
 
  中国今年国庆节和中秋节放假时间为10月1日至8日,9月27日(周日)和10月10日(周六)调休上班。
 
  10年国开债200210最新报价在3.69%/3.72%,上日尾盘成交为3.715%;10年国债200006最新报价在3.12%/3.15%,上日尾盘成交为3.1314%。
 
  上海一银行交易员谈到,恒大事件对周五市场情绪也或多或少有些影响,后续还要关注该事件的进展。
 
  恒大系公司周五股债齐遭血洗,因日前网传一份致信广东省政府的名为“关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告”的求助函称,若须在2021年1月31日钱偿还战略投资者1,300亿元本金并支付137亿分红,1,300亿由权益变负债,资产负债率将大幅攀升至90%以上,可能导致恒大地产现金流断裂。
 
  恒大及其同系企业周五晚间密集发出多份公告,向市场派“定心丸”。恒大表示,公司经营“正常健康、财务稳健”;而物业管理业务的建议分拆亦已获香港联交所批准。
 
  资金市场清淡,隔夜回购跌破1%
 
  中国银行间市场周日资金交易淡静,节前到期资金需求很弱,隔夜加权利率续跌40个基点(bp)至0.67%附近,创近五个月新低,跨季仍有部分融入且价格仍较为坚挺。此外央行公开市场在没有到期的情况下继续逆回购操作,虽然只是小幅净投放,但从其温和的态度来看季末流动性已无压力。
 
  “今天市场没什么人气,很清淡,借钱的人不是都在家(休假)嘛,没人借了,”华东一银行交易员说。
 
  她谈到,跨月的虽然有成交,但也比较少,价格还是比较坚挺,“隔夜(回购利率降幅)比较夸张,不过成交这么少,也没什么意义。”
 
  她还认为,目前同业存单的走势已经和短期资金面没有什么关系了,周五国有和股份制银行发行的一年期同业存单利率已升至3.08%,九个月期都来到3.05%。超储率偏低,中长期资金投放还是不足,后续先要看看财政投放,如果力度有所增强,可能会有所缓解,否则还需要央行持续扶助。
 
  央行公开市场周日净投放200亿元人民币,单周净投放则达5,000亿元创逾两个月新高。今日为周末换休工作日,并无逆回购到期,但央行仍小量操作满足银行需求,显示对季末流动性的呵护态度。
 
  以下为主要货币市场利率报价:
 
  北京时间10:49              今日(%)  上日(%)  变动(bp)
 
  质押式回购加权平均利率
 
  其中:隔夜                     0.6739  1.0807     -40.68
 
  七天                            1.9547  1.7726     +18.21
 
  14天                           2.6881  2.7546      -6.65

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