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国债入“富”预期助期现货向暖,同业存单成本难降仍牵制

2020-09-24 12:00 来源: 期货资讯网
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  中国债市周四现券与国债期货联袂向暖,富时罗素即将宣布最新债券指数调整决定,中国国债若被顺利纳入,就将集齐三大国际指数,并吸引更多外资流入。银行间债市10年国债收益率早盘下滑约2个基点(bp),中金所10年国债期货亦走高逾0.2%。
 
  交易员并指出,近期市场信心已有所企稳,十一长假前新债供给压力不大,特别是国债发行进入相对真空期,短期债市有望维持震荡稍强的态势。不过同业存单利率在上周短暂回落后再次反弹,银行负债端压力仍未见实质缓和,仍牵制着债市表现。
 
  “这周对纳入(富时罗素)指数的预期一直都在,国债也比国开强,其实短期影响也就是个预期,关键还是看老外后面能投进来多少银子,”上海一券商交易员称。
 
  外界普遍预期,富时罗素周四的年度评估将把中国国债纳入富时世界国债指数(WGBI),在投资人设法于零利率时代寻求避险资产之际,这可能成为中国债券的一大突破。高盛估计全球有2.5万亿美元的资金追踪WGBI,中国国债被纳入该指数将可能额外吸引约1,400亿美元资金流入中国大陆债券市场。
 
  10年国开债200210最新成交在3.66%,上日尾盘为3.6775%;10年国债200006最新成交在3.0675%,上日尾盘为3.085%。
 
  上海一银行交易员谈到,国开表现落后于国债,还有一方面原因是对近期换券的预期升温,导致目前活跃券不时出现抛压。
 
  他并表示,虽然央行连续投放后,资金面转松跨季已基本无压力,但上周MLF(中期借贷便利)加量续做后,同业存单发行利率下行后需求跟不上,随后再次反弹,目前股份制银行一年同业存单利率重回3%上方,最新在3.05%附近,银行中长期负债成本高企,依旧制约着债市收益率的下行空间。
 
  央行公开市场今日进行了1,200亿元人民币14天期逆回购操作,单日净投放规模减至100亿元。交易员称,七天期缺席主因应是避免操作到期日落在十一假期,导致实际天数过长。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的早盘最新情况:
 
  北京时间11:27      两年期          五年期         10年期
 
                              TS2012          TF2012          T2012
 
  现价(元)      100.465         100.280         98.535
 
  较上结算价涨跌      +0.01%          +0.04%         +0.17%
 
  盘中最高(元)     100.490         100.350         98.595
 
  盘中最低(元)     100.445         100.230         98.425

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