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国债期现货双走软,巨量国债招标在即及央行大举净回笼施压

2020-09-01 17:24 来源: 期货资讯网
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  中国债市周二现券收益率小幅上行,国债期货震荡收低。交易员称,央行公开市场今日大举净回笼流动性,且明日将迎来巨量的国债招标,市场情绪因此受压;8月财新制造业PMI创九年半新高,不过市场对此反应不明显,目前要关注明天的公开市场操作以及国债招标情况。
 
  “明天有1,400亿的国债要发,市场情绪不乐观,后面新债的供给也是个问题,”华中一银行交易员说。
 
  中国财政部将于周三招标续发行总计1,400亿元人民币两期固息国债,创下普通国债单日发行量新高,其中三年和七年期各半,单期规模亦持平于此前高点。
 
  路透调查显示,上述两期国债中标收益率预测均值分别为2.87%和3.12%。
 
  上海一银行交易员亦称,今日央行在公开市场意外大幅回笼流动性,而且日内资金面也相对一般,市场做多人气不足;最新的财新PMI很不错,不过跟预期相差不大,市场没什么明显反应。
 
  “不知道这周会不会持续净回笼,大家不开心呀,没动力买债。...此外昨天炒作的中印冲突,今天也消停点了,”他说。
 
  剩余期限为10年的国债200006券收益率最新为3.04%,上日尾盘为约3.0150%。剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.6125%,上日尾盘为3.5825%。
 
  产出与新订单加速增长,双双触及逾九年半高位,带动财新8月中国制造业PMI亦同时创出逾九年半新高。国内外经济继续从新冠疫情中复原,需求转强带来新业务量增加,尤其8月新出口订单指数为年内首次站上荣枯线,都促使产出进一步扩张。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:

北京时间16:19      两年期          五年期         10年期

                 TS2012         TF2012          T2012 
      
  现价(元)       100.185         99.77           97.97

 较上结算价涨跌      -0.01%          -0.05%         -0.07%
                                             
 盘中最高(元)      100.21          99.880         98.120
                                             
 盘中最低(元)      100.17          99.720         97.905
                                             
 
  中国央行周二在公开市场大举净回笼,推动银行间市场隔夜回购利率反弹至2.1%附近。本周逆回购到期量较大,资金价格后续走向还要看央行如何对冲。
 
  央行昨天发布的白皮书称,将债券回购利率打造为关键性参考指标。这对资金市场基本没产生什么直接影响,但交易员称,从长期看,可能会在一定程度上增加市场稳定性。
 
  华北一银行交易员称,月初央行即在公开市场上大量净回笼,考虑到本周逆回购到期规模较大,“如果(后面)央行不续做逆回购或者像今天一样缩很多量,我觉得资金价格不会怎么降。”
 
  中国央行周一发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》白皮书提出,将债券回购利率(DR)打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标,进一步培育以DR为代表的银行间基准利率体系。
 
  央行稍早进行了200亿元七天期逆回购操作,规模与上日相同,但因今日逆回购到期量较大为2,500亿,单日净回笼也相应放大至2,300亿元,在连续第五日净回笼的同时,创下7月23日以来单日回收资金新高。
 
  据路透统计,本周共有7,500亿元的逆回购到期,其中后三天到期量共计4,000亿元。

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