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本文简要分析三大股指期货历史跨期价差的特点,基于统计套利中价差回归的思想,初步确定三大股指期货跨期价差(日频数据)的合理波动区间,帮助研判是否具有跨期套利的机会...

中国金融期货交易所中国金融期货交易所(China Financial Futures Exchange,缩写CFFE) ,是经国务院同意,中国证监会批准, 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所。上市品种由沪深300指数期货首发登场。中国金融期货交易所的成立,对于深化资本市场改革,完善资本市场体系,发挥资本市场功能,具有重要的战略意义。

中国金融期货交易所品种

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  • 中证500
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  • 5年期国债
  • 10年期国债
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